Banyak fenomena di alam dan kehidupan sehari-hari berevolusi di bawah pengaruh ketidakpastian, mulai dari gerak partikel dalam fluida, osilasi sistem fisis yang terganggu oleh derau, hingga fluktuasi harga aset di pasar keuangan. Untuk memodelkan fenomena semacam ini, kalkulus klasik tidak lagi memadai karena lintasan gerak Brown, sebagai sumber keacakan yang paling mendasar, tidak terdiferensialkan di mana pun. Kalkulus It?, yang dikembangkan oleh matematikawan Jepang Kiyoshi It? pada tahun 1940-an, hadir untuk menjawab tantangan tersebut dan kini menjadi fondasi analisis stokastik modern serta matematika keuangan. Buku ini menyajikan pengantar kalkulus It? secara sistematis, bertahap, dan tetap menjaga ketelitian matematis. Pembahasan diawali dengan konsep dasar proses stokastik, gerak Brown beserta sifat-sifat dan eksistensinya, serta derau putih. Selanjutnya, pembaca diajak memahami mengapa integral stokastik diperlukan, lalu menelusuri konstruksi integral Wiener dan integral It? hingga rumus It? yang menjadi alat perhitungan utama. Bagian berikutnya membahas persamaan diferensial stokastik, meliputi gerak Brown geometrik, teorema eksistensi dan ketunggalan penyelesaian, persamaan linear, penyelesaian kuat dan lemah, serta sistem persamaan diferensial stokastik. Buku ini ditutup dengan berbagai penerapan, seperti kinematika stokastik, pendulum stokastik, Teorema Girsanov, dan hubungan antara persamaan diferensial stokastik dengan persamaan diferensial parsial melalui rumus Feynman-Kac. Untuk mengasah keterampilan komputasi sekaligus memperdalam pemahaman konseptual buku ini juga dilengkapi contoh soal dan soal latihan. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa S1 matematika tingkat akhir, mahasiswa S2 dan S3, serta peneliti yang ingin mendalami analisis stokastik, dengan bekal analisis real dan teori peluang elementer.